İçindekiler
Ortalama Gerçek Fark (ATR), belirtilen dönemdeki gerçek aralıkların ortalamasıdır. ATR, fiyat hareketindeki boşlukları dikkate alarak oynaklığı ölçer. Tipik olarak, ATR hesaplaması gün içi, günlük, haftalık veya aylık olabilen 14 dönemi temel alır. Son oynaklığı ölçmek için 2 ila 10 dönem gibi daha kısa bir ortalama kullanın. Daha uzun vadeli oynaklık için 20 ila 50 dönem kullanın.
Ortalama Gerçek Fark nasıl çalışır?
- Genişleyen bir ATR, her bir çubuğun aralığının artmasıyla birlikte piyasadaki oynaklığın arttığını gösterir. ATR’deki artışla birlikte fiyatta bir geri dönüş, bu hareketin arkasındaki gücü gösterecektir. ATR yönlü değildir, bu nedenle genişleyen bir ATR, satış baskısını veya satın alma baskısını gösterebilir. Yüksek ATR değerleri genellikle keskin bir ilerleme veya düşüşten kaynaklanır ve uzun süreler boyunca sürdürülmesi pek olası değildir.
- Düşük bir ATR değeri, küçük aralıklı (sessiz günler) bir dizi dönemi gösterir. Bu düşük ATR değerleri, genişletilmiş yan fiyat hareketi sırasında bulunur, dolayısıyla daha düşük oynaklık. Uzun süreli düşük ATR değerleri periyodu, bir konsolidasyon alanını ve devam eden bir hareket veya geri dönüş olasılığını gösterebilir.
- ATR, volatilitedeki değişiklikleri bildiren stoplar veya giriş tetikleyicileri için çok kullanışlıdır. Sabit dolar noktası veya yüzde durmaları oynaklığa izin vermeyecekken, ATR durağı, her iki yönde anormal bir fiyat hareketini tetikleyebilecek keskin fiyat hareketlerine veya konsolidasyon alanlarına uyum sağlayacaktır. Bu anormal fiyat hareketlerini yakalamak için 1,5 x ATR gibi birden fazla ATR kullanın.
Hesaplama
ATR = (Önceki ATR * (n – 1) + TR) / n
Burada:
ATR = Ortalama Gerçek Aralık
n = periyot veya çubuk sayısı
TR = Gerçek Aralık
Bugün için True Range aşağıdakilerden en büyüğüdür:
- Bugünün en yüksek eksi bugünün en düşük
- Bugünün en yüksek eksi dünün kapanışının mutlak değeri
- Bugünün en düşük eksi dünün kapanışının mutlak değeri
